БНБ търси международна фирма, която да провери активите им и да направи стрес-тестове

Първото действие за идващата проверката на активите в банковата система и стрес - тестовете вече е факт. Българската народна банка (БНБ) обяви обществена поръчка за международния консултант и очаква да плати на избрания около 1.7 млн. лв. Търсят се компаниите, които са оценявали банките в еврозоната. А от обявата става ясно, че публично резултатът от проверката ще стане известен чак след година. Въпреки настойчивото желание на Европейската комисия тестовете да завършат до края на годината.

Кандидати с международен опит и готов екип

Консултантите ще трябва да докажат опит в извършването на поне две такива оценки на банкови активи в Европа през последните три години, както и да покажат, че разполагат с финансов ресурс от поне 600 хил. лв. В изискванията се вместват не само фирмите от голямата четворка (Deloitte, EY, KPMG и PWC), но и други специализирани в одита, счетоводството и финансовото консултиране компании от Европа и САЩ. Критериите са такива, че те могат да кандидатстват не с местните си поделения, а от името на централите си, тъй като има изискване в екипа, който ще изпълни поръчката, да участват лично ръководители, провеждали поне две подобни операции за последните три години. Оферти на участниците ще се събират до 23 септември, а отварянето им ще се проведе ден по-късно, като на него ще могат да присъстват и медии.

Обявата е публикувана само на български език. Документите са качени на сайта на БНБ, а също и на сайта на Агенцията по обществени поръчки, която има ангажимент да я публикува в Официалния вестник на ЕС, а до дни се очаква обявата да бъде качена и на платформата Tenders Electronic Daily.

Каква е задачата

Кандидатите ще трябва да предложат цялостна концепция за организирането и изпълнението на процедурата, която включва и стрес-тестове, да адаптира методологията на Европейската централна банка (ЕЦБ) към спецификите на местния пазар и да е готов с оповестяването на резултатите най-късно до 31 август 2016 г. Посочената дата измества с осем месеца срока, даден първоначално от Европейската комисия (ЕК) на България за проверка на активите в банковата система. Че ще има забавяне и преговори на ниво правителство с Европейската централна банка (ЕЦБ) за даване на отсрочка, стана ясно при встъпването в длъжност на новия управител на централната банка Димитър Радев преди месец.

Изпълнителят на поръчката за оценка на активите в системата ще трябва да организира работата си на шест етапа, като първият е подготвителен, със съставянето на план-график на всички дейности, които ще извършат за 12 месеца. Вторият е свързан с работа по методологията. Третият включва същинският преглед на активите, а следващият са стрес - тестовете и изготвянето на сценариите за тях. Целта им е да се установи каква е способността на банките да поемат неочаквани загуби от продължителни хипотетични шокове, които са достатъчно тежки, но и вероятни за случване. На база на резултатите от тестовете ще се предпишат и предприемат мерки за покритие на потенциалния капиталов недостиг. Финалният етап от процедурата е изготвяне на комуникационна стратегия, по която да се съобщят резултатите.

През целия период на проверката изпълнителят ще трябва да представя в БНБ месечни писмени доклади за свършеното. Регулаторът ще участва активно в процедурата като съвместно с наетата фирма удостоверява качеството и валидността на получените от банките данни, използвани в процеса на оценката. Самата банка ще предостави офиси в сградата си на проверяващите екипи. Регулаторът делегира на изпълнителя отговорността за идентифицирането на случаите и конкретните активи или инстументи, за които е необходимо назначаването на независими външни оценители за определяне на достоверността на определените от банките стойности на активи, обезпечения и обезценки. Фирмата ще реши дали да е еднакъв или диференциран подходът към различните банки, като ще има задължителни за проверка експозиции - такива са експозициите в забава, предоговарянията, концентрациите, цесиите, необслужваните кредити и други. Изпълнителят ще има правото да организира и координира наемането от банките на независими външни лица, които да извършат в тях прегледа на качеството на активите и инструментите на капитала им.

Поръчка за 1.7 млн. лв.

Търсенето на международна оценителска компания започва с индикативна стойност на поръчката от 1.7 млн. лв. за проверки в 28 банки. Това не е фиксирана цена, която БНБ трябва да заплати задължително на избрания за изпълнител, а служи за определяне на гаранция за участие, която е процент от прогнозната стойност. Плащането за получените услуги ще се формира на база на предложената от участника цена, като всеки може да оферира както по-висока, така и по-ниска от обявената прогнозна стойност на поръчката.

БНБ е отчело само разходите на консултанта, необходими за изпълнението на задълженията му единствено към нея. Разходите за извършената работа по оценка на активите в отделните банки се поемат от тях, като те проведат техни процедури за избор на независим консултант, който ще е различен от този на БНБ.

Когато през миналата година ЕЦБ подложи на стрес тестове банките в Европейския съюз, разходът за консултанти бе близо половин милиард евро за проверка на активите на 128 от големи банки в Европа. Тогава в процедурата участваха консултантски групи като BlackRock Solutions и Oliver Wyman. Ако проявят интерес към поръчката в България, те, както и всички останали участници в конкурса, ще трябва да изготвят оферта на български език до 23 септември, в която да предложат цена за всеки един от етапите. При оценката на получените офертите БНБ ще се ръководи от икономически най-изгодната оферта, като техническото предложение е с тежест от 70%, а финансовата част - с 30%.

В основанията си поръчката от БНБ припомнят за доклада на Европейската комисия (ЕК) от 26 февруари тази година, в който се констатират макроикономически дисбаланси в България. В него се посочваше, че сътресенията във финансовия сектор от 2014 г. пораждат загриженост относно достоверността и надеждността на банковите практики, свързани с оценката на качеството на активите и инструментите на капитала в някои банки, особено тези с български собственици, които биха могли да породят значителни последици за финансовия сектор и за цялата макроикономическа стабилност. В тази връзка една от препоръките на ЕК бе да се направи независим анализ на качеството на активте в цялата банкова система, както и да се направи тест за устойчивост в тясно сътрудничество с европейските органи. Друга част от препоръките бе да се направи преглед на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователите, както и преразглеждане на практиките и подсилване на надзора в банковия и небанковия финансов сектор (виж карето).

Проверката и на банките, и на поднадзорните на КФН лица, е задължителна и по закон - с преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.